해외 부동산 대체투자 57조·EOD 2.5조…리스크 관리 나선다

[서울경제TV = 이연아 기자] 올해 3월 말 기준 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 57조원으로 집계됐다. 이 가운데 부실우려가 있는 사업장 규모는 2조5,000억원으로 소폭 증가했다. 금융당국은 금융사별 손실흡수능력 제고를 유도하겠다고 밝혔다. 금융권에서는 ‘해외 대체투자 리스크관리 모범규준’ 마련에 속도를 내고 있다. 금융사별 자체적 해외 부동산 대체투자 관련 전담 조직을 만들어 손실 방어에 나선다는 계획이다.

◆해외 부동산 대체투자 57조원…전분기 대비 6,000억원 감소

금융감독원은 올해 3월 말 기준 국내 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액이 57조원으로 전 분기 대비 6,000억원 감소했다고 19일 밝혔다. 이는 금융권 총 자산 6,985조5,000억원의 0.8% 수준이다. 금감원은 고금리 지속, 미국과 유럽 등 해외 부동산 시장 개선 지연 등으로 해외 부동산 대체투자 금액이 전 분기 대비 감소했다고 평가했다.

금융권별로 보면, 보험이 31조3,000억원(55.0%)으로 비중이 가장 크고, 이어 은행 12조원(21.0%), 증권 7조8,000억원(13.8%), 상호금융 3조7,000억원(6.4%), 여전 2조1,000억원(3.7%), 저축은행 1,000억원(0.1%) 순으로 나타났다. 지역별로 보면, 북미가 36조1,000억원(63.4%)으로 가장 많고, 유럽 10조2,000억원(17.8%), 아시아 3조9,000억원(6.9%), 기타 및 복수지역 6조7,000억원(11.8%) 등으로 나타났다. 만기별로는 올해 만기도래 6조8,000억원(11.9%), 2030년까지 만기도래 44조1,000억원(77.4%)로 나타났다.

◆EOD 2조5,000억원…금감원 “금융사 손실흡수능력 제고 유도할 것”

금감원은 금융사가 투자한 단일 사업장(부동산) 34조5,000억원 중 2조5,000억원(7.27%) 규모에서 기한이익상실(EOD) 사유가 발생했다고 밝혔다. 기한이익상실은 이자·원금 미지급이나 담보 가치 부족 등 채무자의 신용위험이 높아져 금융기관이 대출금 만기 전에 대출금을 회수하는 것을 말한다. 기한이익상실에 따른 선순위 투자자의 매각 결정이 진행되면, 중순위와 후순위로 투자한 국내 금융사들의 손실 가능성이 있다.

올해 3월 말 기준 해외 부동산 대체투자 규모 대비 기한이익상실 규모를 보면 2조5,000억원(7.27%)로 집계된다. 자산 유형별로 보면, 복합시설 등이 1조4,900억원으로 가장 많고, 오피스 7,600억원, 주거용 2,000억원, 호텔 400억원, 상가 200억원이다. 금감원은 재택근무 등으로 오피스 시장 불확실성이 여전히 높아 기한이익상실 발생 사업장이 증가하는 등 투자자산 부실화 가능성이 확대될 우려가 있다고 밝혔다. 올해 6월 말 기준 공실률(Moody’sCRE)은 자산별로 보면, 오피스 20.1%, 산업시설 6.5%, 아파트 5.7%, 소매 10.4%로 집계됐다. 금감원은 "해외 부동산 투자규모가 총 자산 대비 1% 미만이고, 금융권의 손실흡수능력을 감안했을 때 투자 손실이 금융시스템에 미치는 영향은 제한적"이라면서도 "특이 사업장에 대한 처리현황을 상시 모니터링해 금융사의 적정 손실인식, 손실흡수능력 제고를 유도하겠다"고 밝혔다.

◆리스크 선제적 관리 필요성 공감…'해외 대체투자 리스크관리 모범규준' 마련 속도

금융권에서도 해외 부동산 투자 손실 리스크가 커짐에 따라 전담 조직을 만들어 집중관리에 나서기 위한 준비에 속도를 내고 있다. 지난달부터 금융당국은 은행연합회와 ‘해외 대체투자 리스크관리 모범규준’ 마련을 위한 논의를 진행 중이다. 금융권에서는 최종 의견수렴을 마치고 이르면 올해 4분기부터 모범규준을 실행하고, 금융당국이 이행 여부를 점검할 것으로 전망하고 있다. 구체적으로 보면, 투자 심의와 승인 전 현지 실사 의무화를 통해 건전성 여부를 확인하고, 투자 자산 내역 전산화를 통해 리스크를 주기적으로 관리하겠다는 내용이 골자다. 금융권은 모범규준을 도입해 부실 리스크를 선제적으로 차단할 필요가 있다는 것에 상당 부분 공감대를 형성한 것으로 확인됐다. 모범규준이 실행되면, 금융사별 대체투자에 대한 심사부터 사후관리, 리스크관리 등을 세분화해서 관리 운영해야 한다. / yalee@sedaily.com