[이슈플러스]거세지는 건전성 압박 ... ‘충당금’ 고삐 조이는 당국

[앵커]

태영 건설 위기에서 시작된 프로젝트 파이낸싱 PF대출 부실 우려가 금융권으로 전이 될 수 있다는 걱정을 키우고 있습니다. 여기에 중소기업과 소상공인 부실이 터질 수 있단 목소리도 점차 확산되면서 금융 당국도 '건전성 관리 단속'에 나섰는데요. 자세한 내용 이연아 기자와 함께 짚어보겠습니다. 안녕하세요.

[기자]

안녕하세요.

[앵커]

먼저 금융 당국이 최근 은행을 대상으로 대손충당금을 늘리라고 주문했는데, 당국이 금융권 건전성 고삐를 조이기를 본격적으로 시작했다고 볼 수 있는 건가요?

[기자]

네. 업계는 건전성 고삐를 조이는 첫 신호탄으로 보고 있습니다.
 

금융감독원은 최근 주요 은행에 대해 대손충당금 적립 규모를 늘리라는 압박에 나섰는데요.
 

금감원은 최근 시중 은행에 대한 대손충당금 검사를 실시했고, KB국민·신한·우리·NH농협·광주·대구·경남은행과 카카오뱅크에 대손충당금을 적립금을 더 늘리도록 조치를 내렸습니다.

대손충당금은 경기 상황이 안 좋아지거나 거래처의 부도 등의 이유로 대금을 회수하지 못할 때를 대비해 미리 쌓아두는 돈을 의미합니다.
 

회계 기준에 따라 적립하기 때문에 산출 근거가 명확해야 하고, 은행별로 충당금 산출 방법이 다양해서, 금감원이 정기적 검사를 실시합니다.
 

일반적으로, 은행들은 대손충당금을 산정하기 위해, 기대신용손실을 추정하는데 부도율과 부도가 발생할 때 손실률 등의 지표를 근거로 계산합니다.

그런데, 금감원은 이번 검사에서 해당 은행들이 해당 지표가 실측치와 오차가 발생했다는 겁니다. 따라서 경고장과 함께 충당금 즉 돈을 더 적립할 것을 요구했습니다.

[앵커]

은행들은 충당금을 쌓을 때 상당히 보수적으로 접근한다고 들었는데요 그만큼 충당금을 더 쌓아 왔던 건데 왜 지표에서 이런 차이가 발생한 건가요?

[기자]

2020년에서 2022년 사이, 코로나19 시기에 시중 은행은 소상공인과 자영업자를 대상으로 대출 원금 상환과 이자 납부를 미뤄주는 조치를 했는데, 부도율 등의 지표가 실제보다 낮은 착시 효과가 나왔고, 이를 충분히 반영하지 않아서 나온 결과라는 게 금감원의 시각입니다.

부도율은 대출 채권이 1년 후에 부도 날 확률을 말하는 건데, 경제성장률과 경기 전망 변수를 고려합니다.
 

금감원은 은행들이 계산하는 부도율이 전반적으로 낮다고 본 건데, 이번 조사에 추정 방식을 보완하도록 하고 미래 경제 변화를 예측하는 모형에 대해서도 적정한지 들여다 보라고 요구했습니다.

[앵커]
금감원이 은행권 건전성의 고삐를 확실하게 조일 수 있는 규제도 올해 시행된다고 하던데 어떤 조치인지 설명해 주시죠.

[기자]

네. 바로 경기완충자본 3종세트인데요. 오는 5월부터 순차적으로 시행됩니다.

지난해 금융위원회가 금융권 부실로 위험이 커진다고 판단해, 적립 수준을 1% 상향 하기로 결정했고, 일 년 뒤 시행하기로 한 결과라고 보시면 됩니다.
 

또, 스트레스 테스트를 시행하고, 결과에 따라 추가 자본 적립 의무를 부과하는 스트레스 완충 자본도 올해 안에 제도화가 이뤄집니다.

이 테스트는 금리, 환율 등 극단적 금융 위기 상황이 발생했을 때를 가정해 은행이 적정 자본을 유지할 수 있는가, 초기 투입해야 하는 비용, 손실 흡수 능력을 점검하는 겁니다.

올해 첫 시행되는 특별대손준비금은 업계에서도 상당히 주목하고 있는데요. 말 그대로 금융 당국이 은행권에 대해 대손준비금을 추가로 적립할 것을 요구하는 권한입니다.

적립금을 충분히 쌓았더라도 금융 당국이 요구하면 추가로 쌓아야 한다는 건데요. 당국은 감독 규정에서 현재 대손준비금은 최저 적립률 기준으로 산출돼 있고. 경기 변동에 따라 선제적 반영이 어렵다고 판단해 권한 확대가 필요하다는 입장입니다.

[앵커]

금융 당국이 리스크 관리에 적극적으로 나서는 것과 충당금 확대를 주문하는 건 향후 경기에 좋지 않다는 것으로도 해석되는데요. 어떻습니까.

[기자]

건설사에 돈을 댄 금융권의 리스크 상승이 가장 큽니다. 태영건설 워크아웃 개시 이후 부동산 건설 경기는 더욱 얼어붙고 있습니다.

국제 신용평가사 S＆P에서 지난 18일 발간한 보고서에서는, 둔화된 부동산 시장과 고금리를 고려할 때, 재무 부담을 겪는 건설사와 PF 사업장이 증가할 것으로 진단했습니다.

국내 신용평가사 나이스에서는 건설사 PF 우발 채무 점검 보고서에서 대형 건설사 5곳에 대한 재무 상태에 경고했습니다.

상황이 이렇다 보니, 정부 입장에서는 금융권의 리스크 전이를 최대한 막겠다는 의지가 나타나고 있는 겁니다.

[앵커]

네. 지금까지 이연아 기자와 알아봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다.

[기자]

네. 감사합니다.

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