금리인상 시중은행 채권에 충격…자본비율 직격탄

[서울경제TV=최재영기자] 올해 2분기 국내은행들의 건전성지표인 국제결제은행(BIS) 자본비율이 악화된 것으로 조사됐다. 금리인상에 따른 채권평가 손실이 큰 영향을 준 것으로 보인다. 

금융감독원이 7일 공개한 ‘2022년 6월말 현재 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본지율 현황’ 잠정치를 보면 6월말 현재 국내은행의 BIS기준 보통주자본비율과 기본자본비율은 각각 12.70%, 13.94%, 총 자본비율은 6.25%로 나타났다.

이는 3월말 기준으로 보통주자본비율은 0.29%포인트, 기본자본비율은 0.28%포인트, 총자본비율은 0.23%포인트 하락한 수치다. 

BIS기준 자본비율은 위험자산을 가중평가한 총 자산 대비 자기자본비율이다. 은행 재무구조와 건전성을 볼 수 있는 핵심 지표다. 

 

[표=금융감독원]

자본비율이 하락한데는 채권평가손실에 따른 자본 감소가 큰 영향을 준 것으로 풀이된다. 자산증가율(2.4%)이 자본증가율(0.9%)을 넘어서면서 국내은행들 대다수의 자본비율이 하락했다는 것이 금감원의 설명이다.  

여기에 기업대출이 48조7,000억원 늘면서 운영위험가중자산이 증가한 것도 영향을 줬다. 

또 단순기본자본비율은 총위험노출액 증가율이 기본자본 증가율을 넘어서면서 3월말 대비 0.15%포인트 떨어졌다. 

금감원 관계자는 “모든 국내은행이 규제비율을 상회했다”며 “위험가중자산 증가율이 보통주자본 증가율을 상회한 13개 은행은 보통주자본비율이 하락했다”고 밝혔다. 

금감원은 다만 모든 은행의 자본비율이 규제비율을 넘어서고 있어 현재까지 자본적성성은 양호한 수준을 유지하고 있다고 평가했다. 

금감원 관계자는 “금리급등과 환율상승 등 금융시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건 악화로 예상치 못한 손실이 확대될 가능성에 대비해야 한다”며 “은행의 자본비율 관리 강화를 지도하고 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 증자 등 자본화궁을 유도할 계획”이라고 말했다. /cjy3@sedaily.com