자본비율 방어 나선 은행권…하반기도 부실채권 매각 속도

금융·증권 입력 2025-10-24 17:05:16 수정 2025-10-24 18:13:34 이연아 기자 0개

[앵커]
은행권이 연체율 상승과 자본 압박 속에 부실 채권 매각을 이어가고 있습니다. 자본비율 방어를 위한 조기 정리가 이어지면서, 올해도 지난해에 이어 부실채권 매각 규모가 8조원을 넘어설 전망입니다. 이연아 기자입니다.

[기자]
은행권이 연체율 상승과 자본 압박이라는 이중 부담 속에서 부실채권 매각에 속도를 내고 있습니다.

올해 초 삼일PwC에 따르면 지난해 국내은행 부실채권 매각 규모는 8조3000억원을 기록했고, 올해도 8조원을 넘길 것이라는 전망이 나왔습니다.

4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)은 올해 상반기에만 2조원 이상을 매각했는데, 지난해보다 10% 이상 늘어난 규모입니다.

금융감독원이 24일 발표한 8월 말 기준 국내은행의 원화대출 연체율은 0.61%로 전달 대비 0.04%p 상승했습니다. 신규 연체는 2조9000억원, 정리된 연체채권은 1조8000억원으로 신규 연체가 정리 규모를 웃돌며 상승세가 이어지고 있습니다.

연체율 상승은 단순한 불량 대출 증가가 아닙니다. 일정 기간 이상 원리금이 연체되면 대출이 고정이하여신으로 분류되고, 은행은 대손충당금을 더 쌓아야 합니다. 회수가 어려운 자산은 위험가중자산(RWA)에 포함돼 자본비율을 끌어내리는 구조입니다.

은행들이 부실채권 던지기에 나선 가장 큰 이유는 자본비율 관리입니다. 올해 6월 말 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율은 15.95%로 전분기보다 0.29%p 올랐는데, 부실이 쌓이면서 위험가중자산(RWA)은 커지고 자기자본은 줄어드는 구조적 부담이 심화되고 있습니다.

자본비율이 떨어지면 신용등급과 조달비용, 감독 규제에 즉각 영향을 미치기 때문에 은행들은 지표 방어를 위해 매각에 속도를 높이고 있는 겁니다.

은행 내부 리스크 인식도 달라졌습니다. 연체율과 고정이하여신비율이 단순 회계 지표가 아니라 자본비율과 신용등급을 좌우하는 핵심 리스크로 인식되면서 경영 전략의 최우선 과제로 자리 잡았습니다.

여기에, 과거에는 부실채권을 오래 보유하며 직접 회수를 시도했다면, 이제는 ‘팔 수 있을 때 판다’라는 기조 변화 움직임도 감지됩니다.

이에 따라 회계법인과 자문기관이 채권별 밸류에이션을 산정하고, 시장 가격이 맞으면 신속히 매각하는 방식이 일반화되고 있습니다.

서울경제TV 이연아입니다. / yalee@sedaily.com

[영상편집: 김양희]

#Tag