밸류업 갈 길 바쁜 금융지주사...강달러에 CET1 발목 잡힐라

금융·증권 입력 2024-11-11 17:43:49 수정 2024-11-11 18:03:38 이연아 기자 0개

밸류업, CET1 관리 통해 주주환원력 확보
3분기 KB 13.85%, 하나 13.17%, 신한 13.13%, 우리 12%
강달러 시기 위험가중자산 고평가…CET1 하락 이어져
美 트럼프 2기 확정 후 강달러…금융사별 밸류업 발목
연말, 2.5%p 스트레스 완충자본 시행도 CET1 하락 요인
금융권, 보통주자본비율 관리 총력…기업대출 조이기 나서

[앵커]
금융지주사마다 발표한 밸류업 계획을 이행하려면 은행의 위험가중자산을 줄여야 하는 시급한 과제를 안고 있습니다. 하지만, 치솟는 원달러 환율과 연말 시행을 앞둔 스트레스완충자본 제도에 부담이 가중되면서, 보통주자본비율 관리에 총력을 기울이고 있습니다. 이연아 기자가 보도합니다.

[기자]
금융권을 뜨겁게 달구고 있는 금융지주사의 밸류업은 보통주자본(CET1)비율이 중요합니다.

자본비율 관리를 통해 주주환원력을 확보하는데, 금융당국은 밸류업을 위한 보통주자본(CET1)비율 13% 이상을 권고한 바 있습니다.

각 금융지주사별 올해 3분기 보통주자본(CET1)비율을 보면, KB금융은 13.85%, 하나금융 13.17%, 신한금융 13.13%, 우리금융 12.00% 순입니다.

보통주자본(CET1)비율은 금융사의 손실흡수력을 보여주는 핵심 지표로 보통주 자본을 위험가중자산(RWA)으로 나눈 값입니다.

위험가중자산(RWA)이 늘어날 수록 보통주자본(CET1)비율은 줄어드는데, 통상 강달러 시기에는 위험가중자산(RWA)이 고평가되고, 외화자산이 많은 은행의 보통주자본(CET1)비율 하락 폭은 커집니다 .

현재, 금융지주사별 발표한 밸류업은 미국 도널드 트럼프 전 대통령 재집권 확정 후 강달러 행보에 발목이 잡혔습니다.

지난 7일 서울외환시장에서 1401.1원에 장을 개시한 원·달러 환율은 1420원선까지 오를 수 있다는 전망까지 나오고 있습니다.

여기에 연말부터 시행을 앞둔 최대 2.5%p 수준 스트레스완충자본 제도가 압박을 더하고 있습니다.

이 때문에 금융권에서는 보통주자본(CET1)비율 관리에 총력을 기울이고 있습니다.

은행들은 가계대출보다 위험가중자산(RWA) 상한선이 높은 기업대출 조이기에 나섰습니다.

9월말 기준 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 위험가중자산(RWA)은 979조6,110억원에 달합니다.

3분기 만에 70조원 가까이 늘어났는데, 60% 이상이 기업대출입니다.

특히, 우리금융은 안정적 자본비율 관리 위해 이례적으로 KPI(성과평가지표)까지 손질하고 나섰습니다.

우리은행은 이번 달부터 신규 기업대출 실적을 직원들의 승진, 성과급 책정 기준에서 제외하고, 기업대출을 회수할 경우 KPI (성과평가지표) 가점을 부여하고 있습니다.

서울경제TV 이연아입니다. /yalee@sedaily.com

[영상편집: 김가람]

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